Макс Брилл вырос в Нью-Йорке, в семье иммигрантов из Германии. В 14 лет он отправился в г. Ренселер, штат Индиана, где зарабатывал себе на жизнь торговлей. В 1887 году его братья Сэмюэл и Морис Бриллы, чей общий капитал составлял на тот момент 300 долларов, основали в Нью-Йорке торговую фирму Brill Brothers, и Макс вскоре присоединился к ним. Братья открыли магазин мужской одежды на Кортлендт-стрит, 45. В первый день магазин продал товаров всего на 68 долларов. Весь их доход от первого года работы - полторы тысячи долларов - пропал из-за банкротства банка, в котором они держали свои деньги. Тем не менее их бизнес рос из года в год, и через четыре года они открыли второй магазин на Шестой Авеню, 211. Через 40 лет фирма владела пятью магазинами в Манхэттене, она была наиболее известна своими вечерними туалетами, а также форменной одеждой для швейцаров, шофёров и т.п. Макс Брилл был также членом масонской ложи Mount Neboh, основателем и активным членом Broadway Association, президентом Freundschaft Society, почётным капитаном Полицейского резерва Нью-Йорка. Вышел из бизнеса в 1930 г., умер от болезни сердца.

Имя Макс - сокращение имени Максимилиан - "величайший" на латыни. Имя Дэвид - английская форма библейского имени Давид. Фамилия Брилл - американизированная форма фамилии Брюэль, от названия города Брюэль в Германии.